一  引言

        自然失业率给我们提供了理解劳动力市场的独特视角。自然失业率的存在告诉我们，治理失业的政策措施需要根据失业的性质不同而有所区别，对于中国这样处于转型中的发展中国家尤其重要（蔡昉等，2004）。周期性的经济波动、经济结构调整和劳动力市场摩擦，都可能导致失业。但治理周期性失业需要通过短期的宏观管理措施，而后者则需要通过完善劳动力市场上的微观治理结构来解决。从失业治理政策的制定、执行的主体看，治理周期性性失业，需要宏观经济管理部门的参与，而自然失业率水平和变化趋势，则更多地是由微观劳动力市场特征决定。

        考察中国的自然失业率另外一个重要性是，在中国劳动力市场不断发生着体制变化和结构转换的情况下，自然失业率的变化是理解中国劳动力市场变化特征的一个重要维度。虽然，在自然失业率概念被提出之初，大家所强调的是自然失业率在短期内的相对稳定性（Friedman，1968；Phelps， 1968），即通货膨胀与失业之间的权衡关系仅在短期内发挥作用，而长期失业率将返回其“自然水平”。但后来，自然失业率的变化以及引起自然失业率变化的因素，逐渐受到人们的重视（Braun，1990；Gordon，1997；Apergis，2005）。自然失业率随时间发生变化的现象在发展中国家或经济转型国家中更为普遍，因为他们往往面临着更加剧烈的经济结构调整以及更为明显的体制转轨，并由此直接引发自然失业率的上升。对自然失业率的测算，使我们有可能对实际观察到的失业率进行分解。从而了解失业率缺口，即周期性失业的水平。鉴于短期的周期性失业和价格水平之间可能存在着菲利普斯曲线所描述的此消彼长的关系，在对通货膨胀进行宏观调控决策时，就不可避免地要考虑所可能付出的就业代价。但是，由于周期性失业并不象价格水平那样是一个可以直接观测的指标，因此，治理通胀所要付出的就业代价就容易被忽视。从这一点看，对自然失业率的测算对于短期的宏观经济管理具有重要的政策含义。

        1958年菲利普斯（Phillips，1958）对英国失业与工资通货膨胀之间的历史数据进行了分析，最终发现两者之间呈现了反向的替代关系。Samuelson和Solow（1960）将这种特殊的关系命名为“菲利普斯曲线”。此后，关于失业率对通货膨胀率的影响问题逐渐成为了主流宏观经济学的研究论题之一。然而，从20世纪60年代末开始，“菲利普斯曲线”是否存在逐渐受到质疑。弗里德曼（Friedman，1968）和菲尔普斯（Phelps，1968）认为：通货膨胀与失业之间的权衡关系（trade-off）仅在短期内发挥作用，而长期失业率将返回其“自然水平”（natural level），进而提出了“自然失业率”（Natural rate of unemployment）理论。由于自然失业率将不会引起通货膨胀的变化，因此自然失业率也被称为“不加速通货膨胀的失业率”（NAIRU，Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment）。

        Rogerson（1997）列出了主流文献中对自然失业率不少于九种的定义，其中也包括Friedman（1968）对自然失业率给出的一个著名解释：“自然失业率是这样一种失业水平：它可以由瓦尔拉斯一般均衡方程计算得出；假设一般均衡方程中包括劳动力市场和商品市场的真实结构特征；并且包括不完全的劳动力市场和商品市场、供给和需求随机变化、就业搜寻成本和工作转换成本，等等”。这一表述显然十分复杂，“也许这是弗里德曼写过的最长的句子”（Blanchard和Katz，1997）。这个定义有三个核心内容（Grant，2002）：第一，自然失业率是均衡失业率；第二，自然失业率水平完全由制度特征决定，特别是人口特征和制度决定。其中暗含的意思是：即使一个经济体中的生产能力得到充分利用，失业也将存在，这是因为就业搜寻（摩擦性失业）以及就业匹配（结构性失业）存在时滞。因此自然失业率是一个正常运行中的经济体所不能避免的失业问题。第三，由于经济体固有的人口特征和制度特征会发生变化，因此自然失业率将随时间推移发生缓慢变化。此外，由于宏观经济处于周期波动中，经济衰退常常伴随着周期性失业；而经济相对高涨时，总需求增加，周期性失业得以缓解甚至出现真实失业率低于自然失业率的现象 。因此，真实失业率由两部分组成：自然失业率和周期性失业率。对自然失业率的准确估计是进行宏观经济调控的基础：即实际失业率低于自然失业率将引起通货膨胀；相反将出现通货紧缩。

        自然失业率理论自提出以来也受到了一些严厉的批判（参见，Gordon，1988；Galbraith，1997；Stanley，2005），然而，大量的经济学家仍然将“菲利普斯曲线”作为主要的政策分析工具。同时，虽然我们不能从经济现实中直接观察自然失业率（需要通过经验分析估计自然失业率水平），但正如之前提到的那样，将自然失业率与其它的经济指标结合在一起分析，将成为分析宏观经济的一个有效工具。例如，可以将自然失业率与通货膨胀联系在一起（菲利普斯曲线）。此外，一个经济体中总失业由自然失业和周期性失业构成的相对比例，也决定着宏观政策取舍的主要方向。因此，自然失业率已经逐渐成为了很多国家制定宏观经济政策的一项重要参考指标。过去的40多年中，大量的文献都试图估计自然失业率进行，或对其决定因素进行理论解释。

        估计自然失业率方法有三类（Turner et al., 2001），分别是结构方法、统计方法和简化式方法。 常用的方法是：对“菲利普斯曲线”进行简化式估计。然而，由于上世纪70年代石油危机的冲击，大量针对“菲利普斯曲线”的经验研究出现了“估计失败”。但正因如此，“菲利普斯曲线”也得到了以下两个方面的扩展：（1）带有预期的“菲利普斯曲线”；（2）在分析中考虑供给冲击的影响（例如，进口商品价格、原油价格，等等）。目前估计自然失业率的最常用方法是：对附加预期的“菲利普斯曲线”进行简化式估计。这种方法需要以“菲利普斯曲线”的关系式来识别自然失业率。然而，这种方法需要对自然失业率的时间路径做出假设。其中最简单的方法是：假定自然失业率为常量，即自然失业率不随时间发生改变。然而，在20世纪70年代，很多学者开始认识到自然失业率是随机可变的。例如，当时EU失业率最高的国家有比利时、西班牙、希腊、法国、意大利和爱尔兰，而这些持续上升的高失业率是由不断上升的自然失业率引起的（Apergis，2005）。受到当时计量方法的限制，研究者还不能从经验分析的角度对时变自然失业率进行检验。而最先估计“时变”（time-varying）自然失业率的是Elmeskov（1993）。此后，随着卡尔曼滤波（Kalman filter）在时间序列计量经济学上的迅速发展和应用，越来越多的文献倾向于采用卡尔曼滤波方法对时变自然失业率进行估计（参见Gordon，1997；Melihovs and Zasova，2009）。此后，相关研究开始放松了自然失业率不变的假设。例如，Apergis（2005）对1983—2000年希腊的自然失业率进行了估计，结果显示希腊的自然失业率从1983年5.0%上升到2000年的7.2%……

文章出处：中国人口与劳动问题报告No.12，第六章